2010年，我在華盛頓大學(xué)的一節(jié)課上寫了我的第一行R代碼。當(dāng)我意識(shí)到代碼比電子表格更強(qiáng)大時(shí)，我立馬就迷上了。在過去十年中，我目睹了“數(shù)據(jù)科學(xué)”一詞的廣泛使用，并看到了大數(shù)據(jù)、商業(yè)智能、數(shù)據(jù)分析和現(xiàn)在的人工智能等流行語的興衰。

在華盛頓大學(xué)開啟我人生新階段的這一課程是“金融計(jì)量學(xué)”，就像今天的深度學(xué)習(xí)課程一樣，很大的教室也坐的滿滿當(dāng)當(dāng)。當(dāng)時(shí)，金融危機(jī)在每個(gè)人心中仍然歷歷在目。對(duì)于工程師來說，這也是一種微妙的信息: 如果你想獲得一份報(bào)酬豐厚的工作，那么就進(jìn)入金融領(lǐng)域，成為一名金融計(jì)量分析師，就像今天的數(shù)據(jù)科學(xué)一樣。

在業(yè)務(wù)運(yùn)營中直接使用數(shù)學(xué)的概念很有趣，不僅僅是為了決策支持，更是為了做出實(shí)時(shí)決策。然而，金融危機(jī)也暴露了，即使是最復(fù)雜的模型來應(yīng)對(duì)現(xiàn)實(shí)世界的混亂也有不足之處。

許多人認(rèn)為，金融危機(jī)的核心是獲得過諾貝爾獎(jiǎng)的布萊克-舒爾斯模型(Black-Scholes)期權(quán)定價(jià)模型。這個(gè)模型在不了解其固有局限性和隱含假設(shè)的情況下，來衡量大型投資的風(fēng)險(xiǎn)。這種技術(shù)盲目性造成了災(zāi)難性經(jīng)濟(jì)損失的條件。

如今，有抱負(fù)的數(shù)據(jù)科學(xué)家們都需要去學(xué)習(xí)一系列令人難以置信的建模技術(shù)。每種方法背后都有自己的一套理論，例如線性回歸，你通過使用它就可以知道這些理論的實(shí)用性，不管你了解其背后的理論也好，不了解也罷。

這已經(jīng)創(chuàng)造了一大批準(zhǔn)備使用模型而不了解模型背后理論的新工人。年輕社區(qū)沒有解決技術(shù)盲目性問題，而是參與有關(guān)工具的代理爭論(R與Python!)。

為了幫助解決這個(gè)問題(我也受到了影響)，我這里提供了一份簡短的閱讀清單，這份清單可以為數(shù)據(jù)科學(xué)家們奠定理論基礎(chǔ)。此外，這些書還將激發(fā)你思考在使用模型之前有關(guān)模型技術(shù)假設(shè)的問題。

此列表并非詳盡無遺，書籍主題也會(huì)從入門到深入研究。其對(duì)金融工程的影響是巨大的，因?yàn)橄啾缺热魏纹渌麑W(xué)科，金融工程更多的產(chǎn)生的是通用數(shù)據(jù)科學(xué)家。

 

 

《不確定性》：這套書是Nassim Taleb的著作集，其中最著名的是《黑天鵝事件》，最好的是《反脆弱》。Taleb是風(fēng)險(xiǎn)、不確定性和定量問題方面最偉大的現(xiàn)代思想家。他也是一個(gè)推特大V，以炮轟那些他稱為 “有知識(shí)卻仍然是白癡”(簡稱IYI)的人而聞名。在背景方面，他原本是一位移民衍生品交易員，之后成為了數(shù)學(xué)哲學(xué)家。你要么愛他，要么恨他，因?yàn)樗麜?huì)在他的所有寫作中不斷挑戰(zhàn)你的假設(shè)。如果他新寫了任何東西，你都應(yīng)該立即把它放在你的閱讀清單上。

 

 

《財(cái)富公式》：這是關(guān)于凱利標(biāo)準(zhǔn)早期在麻省理工誕生的故事。凱利標(biāo)準(zhǔn)據(jù)說產(chǎn)生于一次巨大的財(cái)務(wù)成功。您將了解信息理論之父(Claude Shannon)以及后來在Ed Thorpe所著的《擊敗莊家》中出名的記牌惡作劇的源頭。Thorpe現(xiàn)在被認(rèn)為是定量對(duì)沖基金的教父。最重要的是，這本書展示了一個(gè)好的模型如何永遠(yuǎn)不會(huì)被忽視，但是壞的模型可能會(huì)毀掉你。這個(gè)故事也是歷史上計(jì)算機(jī)科學(xué)和數(shù)學(xué)第一次合作解決現(xiàn)實(shí)世界的問題——賭博。這個(gè)故事是數(shù)據(jù)科學(xué)產(chǎn)業(yè)誕生60年前的一個(gè)預(yù)示。

 

 

《混沌：開創(chuàng)新科學(xué)》：這本書包含了最新興科學(xué)的詳細(xì)歷史。既有混沌理論的歷史，也有關(guān)于該主題的評(píng)論。本書將讓讀者了解我們模擬現(xiàn)實(shí)世界的能力的局限性。由于非線性過程的性質(zhì)，許多正在開發(fā)和已經(jīng)使用的深度學(xué)習(xí)模型無法真正被理解。本書將幫助您理解這些局限性。此外，光是對(duì)Benoit Mandelbrot的生活和工作進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，就使這本書對(duì)于任何數(shù)據(jù)科學(xué)家來說都是必讀的。James Gleick是一位出色的作家，還有許多其他優(yōu)秀的書籍可以添加到你的閱讀列表中。

 

 

《暗池交易》：本書講述了一個(gè)程序員改變了股市交易的故事�，F(xiàn)在預(yù)測(cè)模型被部署在高頻交易的世界中，其中決策以納秒速度進(jìn)行。本書介紹了這個(gè)隱蔽但強(qiáng)大的生態(tài)系統(tǒng)的誕生。關(guān)于這個(gè)故事的奇妙之處在于它闡明了當(dāng)你知道一些代碼時(shí)如何解決許多問題。它還表明創(chuàng)造真正的價(jià)值是做一些真正創(chuàng)新的事情，而不是依賴現(xiàn)有的假設(shè)。有時(shí)你必須有點(diǎn)瘋狂才能解決一個(gè)難題。

 

 

《不會(huì)死的理論》：本書主要講述貝葉斯公式和貝葉斯統(tǒng)計(jì)的歷史以及它的競爭對(duì)手——頻率統(tǒng)計(jì)。統(tǒng)計(jì)歷史和用平實(shí)的語言評(píng)論關(guān)鍵技術(shù)主題使得本書變得至關(guān)重要。你將了解歷史上一些最偉大的思想家，如Pierre Laplace和R.A. Fischer，以及他們的哲學(xué)在幾個(gè)世紀(jì)以來如何塑造了世界的數(shù)據(jù)處理方法。

這五本書雖然不詳盡，但將有助于為處理現(xiàn)實(shí)問題的數(shù)據(jù)科學(xué)家建立哲學(xué)基礎(chǔ)。使其不再犯十年前那些金融計(jì)量學(xué)家們所犯的錯(cuò)誤。尋求理解技術(shù)和模型的哲學(xué)，而不僅僅是機(jī)械地使用他們，我們的專業(yè)將變得無價(jià)。

標(biāo)簽： 大數(shù)據(jù) 代碼 金融 數(shù)據(jù)分析

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